Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,10 % -0,15 % 3,76 % -9,65 % -8,19 % -5,91 % 4,18 % 26,34 % - -
Categoria -2,05 % -1,38 % 9,37 % -11,23 % -7,34 % -7,80 % 4,70 % 36,06 % 80,65 % 131,86 %
Delta -0,04 % 1,23 % -5,60 % 1,58 % -0,85 % 1,89 % -0,52 % -9,72 % - -
Benchmark* -2,33 % -1,76 % 9,91 % -12,23 % -7,49 % -8,45 % 6,67 % 45,14 % 102,47 % 167,06 %
Delta 0,23 % 1,61 % -6,15 % 2,59 % -0,70 % 2,54 % -2,49 % -18,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,58 % 9,04 % -6,37 % 32,81 % - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -7,15 % -9,87 % 9,30 % -0,31 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,93 % -13,05 % 8,52 % -4,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 5,77 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 1,97 % -0,67 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -1,03 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 14,75 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -15,83 % -15,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,13 % 9,76 % -
Sortino 0,10 0,32 -
VAR 95 -2,69 % -3,46 % -
VAR 99 -7,58 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,23 -
TEV 10,30 % 8,71 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,60 0,66 -
Down Capture Ratio 0,58 0,67 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 0,65 0,69 -
73,04 74,15 -
Beta bull 0,68 0,67 -
Beta bear 0,69 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,41 -
Kurtosis 3,44 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR