Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -2,30 % -4,09 % -5,91 % -9,28 % -10,65 % -6,66 % -10,20 % - -
Categoria 0,62 % -0,72 % -1,89 % -3,50 % -5,76 % -6,94 % -0,98 % 3,05 % 8,52 % 13,65 %
Delta -0,27 % -1,58 % -2,20 % -2,41 % -3,52 % -3,71 % -5,68 % -13,25 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % -3,11 % 5,48 % 7,48 % - - - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -4,07 % -4,53 % 2,21 % -0,21 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,77 % -4,23 % 2,82 % 0,63 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,49 % -1,89 % -
Categoria 0,87 % 1,81 % 1,60 %
Delta -5,35 % -3,70 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta -5,71 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 8,21 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -11,32 % -15,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,00 % 6,19 % -
Sortino -1,09 -0,75 -
VAR 95 -1,98 % -1,98 % -
VAR 99 -4,24 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,60 -
TEV 2,75 % 2,84 % -
Information ratio (IR) -2,08 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,79 0,93 -
Down Capture Ratio 1,07 1,12 -
Indice Omega 0,71 0,81 -
Reattività
Beta 0,94 1,01 -
89,12 86,47 -
Beta bull 0,98 0,91 -
Beta bear 0,92 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,77 -
Kurtosis 2,77 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index