Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 1,59 % 2,08 % 4,81 % -5,57 % -2,24 % 12,61 % 32,44 % - -
Categoria 0,06 % 1,31 % 1,45 % 3,85 % -5,79 % -2,36 % 10,69 % 28,49 % 79,14 % 149,75 %
Delta 0,45 % 0,27 % 0,63 % 0,96 % 0,22 % 0,12 % 1,93 % 3,95 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,50 % 1,74 % 4,82 % -5,71 % -1,68 % 13,34 % 37,40 % 102,47 % 191,56 %
Delta 0,32 % 0,08 % 0,34 % -0,01 % 0,14 % -0,56 % -0,73 % -4,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,45 % 20,68 % -15,60 % 34,61 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,76 % 1,74 % 0,09 % 1,67 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,06 % -1,41 % -0,72 % -2,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % 11,08 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 1,24 % 1,07 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -1,21 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -23,00 % -23,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % 11,98 % -
Sortino 0,41 0,68 -
VAR 95 -4,73 % -4,05 % -
VAR 99 -10,50 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,51 -
TEV 3,62 % 3,43 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
96,92 95,53 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,89 -
Kurtosis 3,58 3,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR