Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 2,22 % 8,17 % -10,46 % -4,94 % -6,39 % 5,96 % 39,83 % - -
Categoria 0,78 % 2,50 % 7,14 % -9,28 % -4,81 % -5,59 % 2,04 % 18,64 % 53,17 % 67,53 %
Delta 0,28 % -0,28 % 1,03 % -1,17 % -0,13 % -0,80 % 3,93 % 21,19 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,93 % 6,45 % -11,57 % -5,86 % -7,53 % 5,32 % 31,57 % 86,16 % 116,05 %
Delta 0,21 % 0,29 % 1,73 % 1,11 % 0,92 % 1,14 % 0,65 % 8,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,50 % 19,92 % -8,40 % 34,16 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 13,93 % 5,86 % 7,69 % 11,11 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 4,28 % 0,44 % 4,68 % 2,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,64 % 10,41 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,34 % 6,40 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,06 % 2,12 % -
Rischio
Volatilità 17,20 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,84 % 11,70 % -
Sortino 0,10 0,66 -
VAR 95 -4,34 % -3,97 % -
VAR 99 -9,99 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,49 -
TEV 4,81 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,43 -
Up Capture Ratio 0,93 1,04 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,01 1,21 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
92,30 90,53 -
Beta bull 0,99 0,94 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,89 -
Kurtosis 5,54 2,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR