Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,60 % 4,75 % -6,40 % -5,44 % -5,86 % 0,04 % -11,23 % - -
Categoria 0,02 % 1,13 % 3,85 % -5,69 % -2,82 % -4,75 % 4,73 % 11,18 % 29,85 % -
Delta 0,40 % 0,47 % 0,90 % -0,71 % -2,62 % -1,11 % -4,68 % -22,41 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,71 % -7,39 % -9,38 % 7,64 % - - - -
Categoria 15,54 % 4,54 % -3,78 % 13,06 % -1,59 % 22,53 % -0,63 % -
Delta -4,83 % -11,93 % -5,60 % -5,42 % - - - -
Benchmark* 20,06 % 11,83 % -10,49 % 20,78 % 6,19 % 21,93 % 2,66 % -1,43 %
Delta -9,35 % -19,22 % 1,10 % -13,14 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,93 % -4,95 % -
Categoria 2,77 % 2,64 % 4,72 %
Delta -5,70 % -7,59 % -
Benchmark* 4,01 % 4,55 % 6,54 %
Delta -6,94 % -9,50 % -
Rischio
Volatilità 9,80 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 9,05 % 9,06 % 8,18 %
Volatilità Benchmark 12,05 % 10,24 % 9,60 %
Max drawdown -13,55 % -26,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,50 % 11,32 % -
Sortino -0,73 -0,67 -
VAR 95 -2,87 % -3,40 % -
VAR 99 -5,36 % -9,54 % -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,58 -
TEV 9,56 % 12,72 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,57 0,51 -
Down Capture Ratio 0,73 0,78 -
Indice Omega 0,79 0,79 -
Reattività
Beta 0,52 0,55 -
40,25 18,27 -
Beta bull 0,01 0,24 -
Beta bear 0,61 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -2,30 -
Kurtosis 4,84 11,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US