Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,09 % -3,38 % 17,24 % 20,42 % 16,26 % 16,67 % 42,81 % - -
Categoria 0,59 % 1,45 % -0,40 % 11,69 % 8,83 % 10,02 % 8,19 % 24,59 % 61,72 % 74,66 %
Delta -0,77 % -0,36 % -2,98 % 5,55 % 11,59 % 6,24 % 8,48 % 18,21 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,52 % -2,93 % 4,76 % 5,79 % 12,55 % 16,02 % 67,26 % 48,00 % 66,50 %
Delta -0,43 % 1,61 % -0,45 % 12,49 % 14,63 % 3,71 % 0,65 % -24,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,81 % 5,97 % 3,40 % - - - - -
Categoria -6,32 % 12,98 % 22,81 % 3,16 % 16,94 % -5,24 % -0,30 % 16,15 %
Delta 16,13 % -7,01 % -19,40 % - - - - -
Benchmark* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Delta 17,41 % -27,81 % -48,66 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,00 % 13,54 % -
Categoria 5,70 % 7,78 % 9,50 %
Delta 14,31 % 5,77 % -
Benchmark* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Delta 3,93 % -6,58 % -
Rischio
Volatilità 13,29 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 10,37 % 14,28 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Max drawdown -7,19 % -11,70 % -
Tempo di recupero 158 j 600 j -
DSR 6,25 % 7,11 % -
Sortino 2,60 1,71 -
VAR 95 -2,21 % -2,32 % -
VAR 99 -2,31 % -3,23 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,96 -
TEV 18,34 % 24,57 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,32 0,23 -
Down Capture Ratio -0,09 0,06 -
Indice Omega 1,68 1,46 -
Reattività
Beta 0,20 0,16 -
5,95 9,74 -
Beta bull 0,35 0,22 -
Beta bear 0,24 0,02 -
Asimmetria
Skewness 1,22 0,82 -
Kurtosis 1,74 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR