Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,55 % -2,15 % 1,73 % 9,50 % 13,69 % 29,85 % 67,99 % - -
Categoria 0,17 % 1,92 % -0,44 % 5,97 % 0,75 % 5,50 % 8,99 % 13,74 % 72,06 % 86,51 %
Delta -0,11 % -0,37 % -1,71 % -4,24 % 8,75 % 8,18 % 20,87 % 54,25 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,88 % 9,81 % 5,97 % 3,40 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 22,04 % 15,94 % -6,78 % -19,16 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,69 % 17,41 % -27,81 % -48,66 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,62 % 17,10 % -
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 22,37 % 14,78 % -
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 36,92 % 21,35 % -
Rischio
Volatilità 14,57 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -6,68 % -7,29 % -
Tempo di recupero - 197 j -
DSR 8,88 % 7,64 % -
Sortino 2,89 1,87 -
VAR 95 -3,05 % -2,50 % -
VAR 99 -4,55 % -3,29 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 1,07 -
TEV 19,42 % 21,35 % -
Information ratio (IR) 1,90 1,00 -
Up Capture Ratio 0,51 0,35 -
Down Capture Ratio 0,04 0,06 -
Indice Omega 1,72 1,48 -
Reattività
Beta 0,32 0,19 -
21,36 9,33 -
Beta bull 0,56 0,27 -
Beta bear 0,31 0,09 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,56 -
Kurtosis 0,22 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR