Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,91 % -2,83 % -1,14 % -6,11 % -5,80 % 3,55 % 12,12 % - -
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta 0,01 % 0,35 % -1,84 % -10,62 % -2,16 % -2,12 % -0,29 % -9,00 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,31 % 0,12 % -3,52 % -16,40 % -2,00 % -3,31 % -2,35 % -35,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -3,41 % 5,34 % 26,96 % - - - -
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 7,42 % -13,85 % 26,07 % 12,51 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,31 % -22,90 % 18,41 % -5,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,89 % 4,27 % -
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta -1,64 % -2,41 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,45 % -9,43 % -
Rischio
Volatilità 12,01 % 11,72 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,18 % -14,33 % -
Tempo di recupero - 623 j -
DSR 8,95 % 8,65 % -
Sortino -0,12 0,17 -
VAR 95 -3,67 % -2,78 % -
VAR 99 -4,27 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,12 -
TEV 14,90 % 12,82 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,36 0,40 -
Down Capture Ratio 0,37 0,45 -
Indice Omega 0,98 1,04 -
Reattività
Beta 0,38 0,43 -
33,09 28,28 -
Beta bull 0,31 0,37 -
Beta bear 0,45 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,37 -
Kurtosis 1,03 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR