Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -1,92 % 1,42 % -8,23 % -5,84 % -3,28 % 6,36 % 17,40 % - -
Categoria 0,07 % -1,64 % 5,79 % -6,84 % -2,59 % -3,09 % 4,53 % 20,65 % 36,76 % 54,10 %
Delta -0,42 % -0,28 % -4,38 % -1,39 % -3,26 % -0,19 % 1,83 % -3,25 % - -
Benchmark* -0,41 % -2,56 % 5,10 % -7,88 % -6,27 % -5,46 % 6,40 % 36,83 % 87,68 % 123,87 %
Delta 0,05 % 0,64 % -3,69 % -0,35 % 0,43 % 2,17 % -0,04 % -19,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -3,41 % 5,34 % 26,96 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 7,35 % -13,73 % 26,05 % 12,45 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,31 % -22,90 % 18,41 % -5,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 3,22 % -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 6,70 % 1,56 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,77 % -5,06 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -12,46 % -14,33 % -
Tempo di recupero - 623 j -
DSR 8,36 % 10,51 % -
Sortino 0,50 0,05 -
VAR 95 -3,67 % -3,39 % -
VAR 99 -4,27 % -4,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,04 -
TEV 14,54 % 13,49 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,44 0,47 -
Down Capture Ratio 0,33 0,49 -
Indice Omega 1,11 1,03 -
Reattività
Beta 0,37 0,52 -
29,72 31,91 -
Beta bull 0,20 0,52 -
Beta bear 0,42 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,94 -
Kurtosis 1,64 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR