Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 1,46 % 1,01 % 6,15 % -7,35 % -1,43 % 14,48 % 44,44 % - -
Categoria 0,13 % -0,14 % 7,57 % 13,04 % -5,74 % -3,30 % 6,20 % 51,99 % 117,26 % 83,06 %
Delta -0,44 % 1,60 % -6,56 % -6,89 % -1,61 % 1,87 % 8,28 % -7,55 % - -
Benchmark* 0,20 % 1,06 % 2,53 % 9,78 % -0,47 % 6,55 % 20,83 % 59,42 % 153,35 % 121,74 %
Delta -0,50 % 0,40 % -1,51 % -3,63 % -6,88 % -7,98 % -6,35 % -14,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,74 % 7,88 % -5,10 % 44,69 % - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 10,34 % -13,36 % 4,73 % 12,31 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 4,01 % -4,24 % -0,47 % 6,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,75 % 15,70 % -
Categoria 1,68 % 14,07 % 14,46 %
Delta 16,06 % 1,62 % -
Benchmark* 22,76 % 18,34 % 18,93 %
Delta -5,01 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 22,34 % 18,67 % -
Volatilità Categoria 25,88 % 19,10 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,00 % 16,47 % 17,04 %
Max drawdown -19,74 % -19,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,96 % 13,71 % -
Sortino 0,87 0,94 -
VAR 95 -4,69 % -3,89 % -
VAR 99 -11,56 % -9,24 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,69 -
TEV 6,57 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,16 1,07 -
Indice Omega 1,29 1,29 -
Reattività
Beta 1,07 1,07 -
91,73 88,63 -
Beta bull 1,09 1,11 -
Beta bear 1,00 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,05 -
Kurtosis 3,66 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR