Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 2,34 % 3,06 % 6,65 % 17,00 % 4,94 % 7,98 % -14,59 % - -
Categoria -0,02 % 1,88 % 2,73 % 6,65 % 18,19 % 6,54 % 9,61 % -6,63 % 19,46 % 46,65 %
Delta 0,40 % 0,45 % 0,33 % 0,00 % -1,19 % -1,60 % -1,63 % -7,95 % - -
Benchmark* 0,48 % 3,16 % 3,89 % 7,77 % 18,12 % 5,79 % 11,21 % -9,37 % 9,38 % 32,15 %
Delta -0,10 % -0,82 % -0,82 % -1,13 % -1,11 % -0,85 % -3,23 % -5,22 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,58 % -29,28 % 22,72 % - - - - -
Categoria 8,11 % -25,31 % 27,62 % -4,21 % 34,24 % -14,36 % 18,23 % -8,03 %
Delta 1,46 % -3,97 % -4,90 % - - - - -
Benchmark* 12,28 % -26,82 % 22,96 % -10,12 % 37,84 % -16,20 % 16,41 % -7,51 %
Delta -2,70 % -2,47 % -0,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,22 % -5,53 % -
Categoria 8,86 % -2,36 % 3,09 %
Delta -2,63 % -3,17 % -
Benchmark* 7,93 % -3,43 % 0,96 %
Delta -1,71 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 15,74 % 17,69 % -
Volatilità Categoria 13,25 % 15,34 % 20,42 %
Volatilità Benchmark 15,50 % 18,16 % 24,66 %
Max drawdown -14,35 % -38,20 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 10,26 % 12,98 % -
Sortino 0,24 -0,53 -
VAR 95 -3,08 % -4,55 % -
VAR 99 -5,30 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,39 -
TEV 2,81 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,93 0,93 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,06 0,89 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
96,81 94,57 -
Beta bull 1,09 0,91 -
Beta bear 1,08 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,01 -
Kurtosis 1,41 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR