Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 3,00 % 6,97 % -0,01 % -8,77 % -5,36 % 6,00 % 13,84 % - -
Categoria 0,78 % 0,84 % 4,27 % -0,57 % -8,60 % -6,39 % 6,33 % 32,84 % 75,19 % 131,78 %
Delta 0,76 % 2,16 % 2,70 % 0,56 % -0,17 % 1,04 % -0,33 % -19,00 % - -
Benchmark* 1,13 % 0,94 % 4,79 % -0,54 % -8,38 % -6,62 % 8,36 % 42,03 % 96,44 % 168,67 %
Delta 0,41 % 2,06 % 2,17 % 0,53 % -0,39 % 1,27 % -2,36 % -28,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,94 % 6,01 % -8,26 % 33,12 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,69 % 33,04 % 10,29 % 30,62 % -2,00 % 6,17 %
Delta -8,74 % -12,93 % 7,44 % 0,07 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,56 % -16,08 % 6,63 % -3,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % 3,48 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta -3,76 % -6,09 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -5,87 % -8,48 % -
Rischio
Volatilità 20,95 % 17,44 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -24,59 % -24,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,30 % 13,16 % -
Sortino -0,02 0,06 -
VAR 95 -4,18 % -3,82 % -
VAR 99 -11,80 % -6,86 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,04 -
TEV 6,36 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,92 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,91 0,85 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,04 1,05 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
90,95 87,43 -
Beta bull 0,87 0,91 -
Beta bear 1,01 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,88 -
Kurtosis 4,91 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR