Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,47 % -0,46 % 10,25 % 3,16 % 3,71 % 14,45 % 31,54 % - -
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta 0,25 % -0,26 % -0,61 % -1,63 % 5,73 % 5,19 % 10,75 % 1,16 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta 0,15 % -0,32 % -1,15 % -5,00 % 7,27 % 6,20 % 8,55 % -15,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 7,09 % -5,91 % 24,03 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -0,05 % -7,05 % 10,14 % 0,94 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -12,39 % 7,16 % -7,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,99 % 9,33 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta 10,60 % 0,12 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 7,65 % -4,37 % -
Rischio
Volatilità 14,87 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,89 % 9,36 % -
Sortino 1,01 0,70 -
VAR 95 -1,96 % -2,57 % -
VAR 99 -9,17 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,49 -
TEV 9,00 % 6,44 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,82 0,83 -
Down Capture Ratio 0,62 0,88 -
Indice Omega 1,33 1,21 -
Reattività
Beta 0,71 0,82 -
75,55 79,93 -
Beta bull 0,64 0,81 -
Beta bear 0,75 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,77 -
Kurtosis 7,07 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR