Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,19 % 10,46 % -3,68 % 4,51 % 3,63 % 11,97 % 28,51 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta 0,01 % -1,24 % -0,95 % 1,82 % 5,38 % 5,35 % 7,20 % 1,67 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta 0,03 % -0,99 % -3,93 % 3,47 % 6,26 % 6,60 % 3,02 % -14,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 7,09 % -5,91 % 24,03 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,02 % -6,98 % 10,14 % 0,96 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -12,39 % 7,16 % -7,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,26 % 5,57 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta 8,98 % 1,57 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 4,57 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 14,31 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,92 % 10,07 % -
Sortino 0,64 0,29 -
VAR 95 -1,96 % -2,99 % -
VAR 99 -9,17 % -4,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,21 -
TEV 9,02 % 6,39 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,80 0,84 -
Down Capture Ratio 0,68 0,88 -
Indice Omega 1,17 1,09 -
Reattività
Beta 0,71 0,84 -
72,40 81,95 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,72 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,58 -
Kurtosis 8,14 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR