Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 3,20 % -5,59 % -6,50 % -2,19 % -3,18 % 8,44 % 13,75 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,07 % -0,50 % -1,84 % 3,65 % 4,48 % 5,37 % 8,13 % 2,94 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,07 % -2,85 % -0,94 % 4,89 % 4,18 % 6,87 % 4,34 % -8,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 7,09 % -5,91 % 24,03 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,04 % -6,98 % 10,17 % 0,91 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -12,39 % 7,16 % -7,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % 6,60 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 9,76 % 2,57 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 4,82 % -1,92 % -
Rischio
Volatilità 10,89 % 12,80 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -5,90 % -14,51 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 6,39 % 8,57 % -
Sortino 1,32 0,47 -
VAR 95 -1,96 % -2,84 % -
VAR 99 -2,17 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,31 -
TEV 8,17 % 6,00 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,85 0,86 -
Down Capture Ratio 0,66 0,87 -
Indice Omega 1,33 1,14 -
Reattività
Beta 0,65 0,85 -
61,77 80,62 -
Beta bull 0,70 0,89 -
Beta bear 0,35 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,09 -
Kurtosis -0,71 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR