Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,36 % 1,79 % 1,71 % 2,01 % 4,82 % 15,68 % 31,78 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta 0,22 % -0,20 % 0,85 % -1,73 % 6,02 % 6,32 % 11,25 % 5,03 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta 0,32 % 0,11 % 1,02 % -1,54 % 7,27 % 7,79 % 8,22 % -12,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 7,09 % -5,91 % 24,03 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -0,01 % -7,03 % 10,17 % 0,97 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -12,39 % 7,16 % -7,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,12 % 7,74 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 10,19 % 0,99 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 6,29 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 13,99 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,85 % 9,93 % -
Sortino 1,11 0,50 -
VAR 95 -1,96 % -2,99 % -
VAR 99 -9,17 % -4,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,36 -
TEV 9,19 % 6,45 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,62 0,89 -
Indice Omega 1,37 1,16 -
Reattività
Beta 0,71 0,84 -
74,47 81,74 -
Beta bull 0,63 0,84 -
Beta bear 0,75 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,61 -
Kurtosis 7,26 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR