Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 5,85 % 11,02 % -3,29 % -2,18 % -0,58 % 16,77 % 49,22 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta 0,46 % -0,47 % 0,37 % 6,16 % 3,88 % 5,40 % 8,77 % 15,95 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta 0,32 % -1,31 % -0,52 % 6,51 % 3,39 % 5,50 % 5,86 % 7,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,24 % 26,81 % -23,94 % 36,96 % - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 3,46 % 7,93 % -8,27 % 3,85 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,27 % 4,71 % -9,05 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,26 % 10,15 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta 9,84 % 3,70 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 6,89 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 19,37 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -21,23 % -21,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,46 % 13,71 % -
Sortino 0,62 0,55 -
VAR 95 -4,44 % -4,71 % -
VAR 99 -10,70 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,39 -
TEV 6,70 % 8,27 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,15 -
Up Capture Ratio 1,13 1,09 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,18 1,18 -
Reattività
Beta 0,92 1,03 -
88,38 81,84 -
Beta bull 0,75 0,95 -
Beta bear 0,85 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,44 -
Kurtosis 4,48 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR