Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,44 % -1,31 % -3,72 % -2,54 % 1,94 % -9,26 % 3,26 % - -
Categoria -0,90 % -0,96 % -0,09 % 2,61 % 0,09 % 3,71 % 5,45 % 24,63 % 84,88 % 90,81 %
Delta 0,16 % -0,48 % -1,22 % -6,33 % -2,64 % -1,78 % -14,71 % -21,37 % - -
Benchmark* -1,25 % -1,43 % -1,35 % 4,52 % -0,35 % 2,74 % 10,09 % 54,23 % 104,49 % 111,88 %
Delta 0,50 % -0,01 % 0,04 % -8,24 % -2,20 % -0,81 % -19,35 % -50,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,17 % 16,58 % -14,70 % 24,82 % - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta -18,61 % 5,14 % -8,62 % -1,46 % - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -29,50 % -2,30 % -6,86 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,51 % -0,07 % -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta -13,67 % -6,65 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -20,98 % -15,03 % -
Rischio
Volatilità 18,75 % 17,29 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -22,24 % -24,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,38 % 12,78 % -
Sortino -0,81 -0,22 -
VAR 95 -4,11 % -3,96 % -
VAR 99 -9,37 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,16 -
TEV 15,26 % 12,35 % -
Information ratio (IR) -1,38 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,45 0,68 -
Down Capture Ratio 0,78 0,93 -
Indice Omega 0,81 0,97 -
Reattività
Beta 0,68 0,80 -
43,33 52,23 -
Beta bull 0,55 0,68 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,33 -
Kurtosis 3,07 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR