Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,12 % 0,51 % 1,00 % 2,15 % 2,03 % 6,29 % 23,21 % 19,03 % -
Categoria -0,04 % -0,12 % 0,29 % 0,85 % 1,07 % 1,10 % 4,42 % 13,65 % 11,25 % 8,81 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,22 % 0,14 % 1,08 % 0,93 % 1,88 % 9,56 % 7,77 % -
Benchmark* -0,15 % -0,30 % 0,81 % 2,12 % 0,71 % 0,97 % 4,37 % 6,37 % -7,95 % -0,81 %
Delta 0,12 % 0,18 % -0,31 % -1,12 % 1,43 % 1,06 % 1,92 % 16,84 % 26,97 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,03 % 11,37 % -12,85 % 4,35 % - - - -
Categoria 4,42 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 2,61 % 4,31 % -5,07 % 2,41 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,45 % 4,54 % 4,05 % 7,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,17 % 5,35 % 3,71 %
Categoria 4,77 % 3,33 % 2,53 %
Delta 1,40 % 2,02 % 1,18 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,88 % 4,62 % 5,20 %
Rischio
Volatilità 1,91 % 5,20 % 4,92 %
Volatilità Categoria 1,62 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -2,38 % -9,69 % -18,92 %
Tempo di recupero 69 j 234 j 1046 j
DSR 1,33 % 3,86 % 3,72 %
Sortino 2,29 0,68 0,62
VAR 95 -0,32 % -1,19 % -1,19 %
VAR 99 -0,84 % -2,81 % -2,50 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,50 0,47
TEV 3,99 % 6,22 % 5,97 %
Information ratio (IR) 0,22 0,74 0,87
Up Capture Ratio 0,33 0,43 0,39
Down Capture Ratio -0,16 0,13 0,13
Indice Omega 1,79 1,26 1,20
Reattività
Beta 0,11 0,32 0,29
5,13 12,76 9,80
Beta bull 0,01 0,19 0,09
Beta bear 0,22 0,62 0,57
Asimmetria
Skewness -1,12 -1,21 -1,14
Kurtosis 3,41 5,71 4,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index