Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,63 % 1,47 % 6,82 % 2,45 % 2,45 % 1,63 % 74,21 % 111,77 % -
Categoria -0,51 % 1,26 % -1,29 % 2,61 % -0,75 % -0,75 % 3,60 % 33,26 % 42,32 % 54,34 %
Delta 0,23 % 0,37 % 2,77 % 4,20 % 3,20 % 3,20 % -1,97 % 40,95 % 69,44 % -
Benchmark* -1,09 % 1,51 % -2,42 % 1,68 % -2,14 % -2,14 % 1,45 % 34,98 % 45,46 % 59,81 %
Delta 0,81 % 0,12 % 3,89 % 5,14 % 4,58 % 4,58 % 0,18 % 39,23 % 66,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,51 % 32,17 % -4,70 % 11,67 % - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 10,32 % 17,78 % 7,92 % 2,04 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 9,31 % 16,03 % 6,79 % 1,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 18,35 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta -3,18 % 9,78 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -1,63 % 9,14 % -
Rischio
Volatilità 21,92 % 17,80 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -25,80 % -25,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,88 % 12,20 % -
Sortino 0,10 1,28 -
VAR 95 -6,11 % -3,51 % -
VAR 99 -10,23 % -6,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,88 -
TEV 11,37 % 10,02 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,91 -
Up Capture Ratio 0,82 0,90 -
Down Capture Ratio 0,81 0,70 -
Indice Omega 1,07 1,38 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
73,38 70,19 -
Beta bull 1,13 0,88 -
Beta bear 1,10 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,55 -
Kurtosis 2,44 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR