Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,60 % -1,13 % -3,01 % -5,28 % -4,70 % 0,00 % 4,21 % - -
Categoria -0,42 % -0,32 % -0,43 % -1,23 % -2,84 % -2,38 % 2,17 % 7,41 % 4,53 % 11,47 %
Delta -0,41 % -0,28 % -0,71 % -1,78 % -2,45 % -2,32 % -2,17 % -3,20 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta -0,54 % -0,27 % -0,11 % -0,33 % -0,09 % 0,17 % -1,11 % -0,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,08 % 6,01 % -13,51 % 4,00 % - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 0,51 % -0,14 % -3,70 % 0,40 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,91 % 0,24 % -2,33 % -0,36 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 1,02 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta -1,15 % -1,17 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,20 % -0,48 % -
Rischio
Volatilità 8,17 % 7,27 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -8,10 % -10,83 % -
Tempo di recupero - 795 j -
DSR 6,35 % 5,32 % -
Sortino -0,07 -0,32 -
VAR 95 -1,68 % -1,47 % -
VAR 99 -3,78 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,24 -
TEV 3,02 % 3,22 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,00 0,94 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
86,39 80,39 -
Beta bull 1,35 1,09 -
Beta bear 0,92 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,24 -
Kurtosis 3,15 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index