Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 3,82 % 3,07 % 8,23 % 13,51 % 11,01 % 9,01 % 33,42 % - -
Categoria 1,13 % 3,20 % 2,81 % 3,45 % 11,14 % 1,33 % 3,36 % 16,95 % 50,46 % 88,37 %
Delta -0,12 % 0,62 % 0,27 % 4,77 % 2,37 % 9,68 % 5,65 % 16,47 % - -
Benchmark* 0,80 % 3,39 % 3,04 % 3,36 % 10,52 % 1,54 % 2,36 % 20,82 % 52,13 % 93,13 %
Delta 0,21 % 0,43 % 0,03 % 4,86 % 2,98 % 9,47 % 6,65 % 12,60 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,19 % -9,60 % 34,40 % - - - - -
Categoria 12,81 % -14,76 % 27,34 % 4,06 % 32,63 % -7,58 % 9,35 % 0,50 %
Delta -6,62 % 5,16 % 7,06 % - - - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta -5,49 % 3,66 % 5,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 8,82 % -
Categoria 0,44 % 4,43 % 7,25 %
Delta 5,34 % 4,38 % -
Benchmark* -1,58 % 5,44 % 7,40 %
Delta 7,36 % 3,38 % -
Rischio
Volatilità 10,35 % 12,91 % -
Volatilità Categoria 10,63 % 12,65 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 13,57 % 15,69 %
Max drawdown -8,25 % -13,49 % -
Tempo di recupero 236 j 683 j -
DSR 7,98 % 8,66 % -
Sortino 0,25 0,86 -
VAR 95 -2,18 % -3,12 % -
VAR 99 -5,45 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,58 -
TEV 7,07 % 8,01 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,42 -
Up Capture Ratio 0,81 0,84 -
Down Capture Ratio 0,61 0,72 -
Indice Omega 1,12 1,27 -
Reattività
Beta 0,74 0,78 -
60,82 66,95 -
Beta bull 0,33 0,72 -
Beta bear 1,24 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,05 -
Kurtosis 3,56 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR