Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,21 % 6,21 % -1,64 % 7,01 % 7,51 % 7,61 % 13,48 % - -
Categoria -0,02 % 0,31 % 5,45 % -0,95 % 5,41 % 7,23 % 9,21 % 20,14 % 49,89 % 68,75 %
Delta -0,33 % -0,52 % 0,77 % -0,69 % 1,60 % 0,29 % -1,60 % -6,66 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,46 % 4,69 % -1,40 % 5,98 % 7,38 % 9,97 % 20,10 % 49,30 % 76,81 %
Delta -0,18 % 0,25 % 1,53 % -0,24 % 1,04 % 0,13 % -2,36 % -6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,30 % -17,02 % 23,09 % - - - -
Categoria 3,29 % 12,82 % -14,46 % 27,30 % 3,95 % 32,69 % -7,41 % 9,36 %
Delta 4,78 % -5,52 % -2,56 % -4,21 % - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 3,84 % -4,38 % -3,76 % -6,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,48 % 2,63 % -
Categoria 11,35 % 3,70 % 8,13 %
Delta 0,13 % -1,07 % -
Benchmark* 14,51 % 4,02 % 8,24 %
Delta -3,03 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 16,03 % 14,24 % -
Volatilità Categoria 13,63 % 13,26 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 14,30 % 14,13 %
Max drawdown -16,60 % -16,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 10,94 % -
Sortino 0,67 0,00 -
VAR 95 -3,47 % -3,33 % -
VAR 99 -9,15 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,00 -
TEV 7,34 % 7,21 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,87 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,83 -
Indice Omega 1,17 1,01 -
Reattività
Beta 0,94 0,87 -
79,39 76,10 -
Beta bull 1,10 0,90 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -1,00 -
Kurtosis 4,77 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR