Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,13 % 1,37 % -1,03 % 8,72 % 9,56 % 6,21 % 19,53 % - -
Categoria -0,36 % -0,49 % 0,69 % 1,79 % 6,01 % 8,29 % 5,90 % 27,53 % 51,23 % 74,53 %
Delta 0,41 % 0,62 % 0,68 % -2,82 % 2,72 % 1,27 % 0,31 % -8,00 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,54 % 0,50 % 0,13 % 6,39 % 8,41 % 5,66 % 28,44 % 52,60 % 84,37 %
Delta 0,60 % 0,68 % 0,87 % -1,16 % 2,34 % 1,15 % 0,55 % -8,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,30 % -17,02 % 23,09 % - - - -
Categoria 3,33 % 12,85 % -14,55 % 27,36 % 4,25 % 32,75 % -7,44 % 9,35 %
Delta 4,74 % -5,55 % -2,47 % -4,27 % - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 3,84 % -4,38 % -3,76 % -6,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,83 % -
Categoria 8,84 % 6,46 % 8,48 %
Delta -2,27 % -1,63 % -
Benchmark* 9,49 % 6,47 % 8,60 %
Delta -2,91 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 15,75 % 14,03 % -
Volatilità Categoria 13,79 % 12,99 % 12,99 %
Volatilità Benchmark 15,10 % 13,92 % 14,22 %
Max drawdown -16,60 % -16,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % 10,63 % -
Sortino 0,28 0,20 -
VAR 95 -3,47 % -3,33 % -
VAR 99 -9,15 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,15 -
TEV 7,30 % 7,17 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,86 0,82 -
Down Capture Ratio 0,89 0,83 -
Indice Omega 1,11 1,09 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
79,02 75,40 -
Beta bull 0,96 0,90 -
Beta bear 1,02 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,07 -
Kurtosis 5,02 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR