Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,84 % -2,25 % -3,02 % -1,95 % 2,44 % 2,81 % 5,52 % 47,60 % - -
Categoria -0,51 % -0,70 % 0,23 % 3,57 % 9,07 % 10,76 % 6,80 % 37,41 % 64,76 % 53,75 %
Delta -1,34 % -1,55 % -3,25 % -5,52 % -6,62 % -7,95 % -1,28 % 10,19 % - -
Benchmark* -1,01 % -1,23 % 0,03 % 3,79 % 12,07 % 13,83 % 10,39 % 51,94 % 83,30 % 73,16 %
Delta -0,84 % -1,02 % -3,05 % -5,74 % -9,62 % -11,02 % -4,86 % -4,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,81 % 18,16 % -4,02 % 33,23 % - - - -
Categoria 6,24 % 16,15 % -13,71 % 21,70 % -0,16 % 24,06 % -14,04 % 11,68 %
Delta 12,56 % 2,01 % 9,68 % 11,53 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 9,64 % -0,51 % 8,75 % 10,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,43 % 13,99 % -
Categoria 7,43 % 9,61 % 10,96 %
Delta 1,99 % 4,38 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -2,72 % 0,89 % -
Rischio
Volatilità 18,02 % 15,05 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,16 % 10,63 % -
Sortino 0,45 1,06 -
VAR 95 -3,92 % -3,55 % -
VAR 99 -10,27 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,75 -
TEV 8,32 % 7,77 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,11 -
Up Capture Ratio 0,92 0,86 -
Down Capture Ratio 0,95 0,79 -
Indice Omega 1,17 1,34 -
Reattività
Beta 0,97 0,84 -
78,76 76,05 -
Beta bull 0,84 0,79 -
Beta bear 1,11 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,78 -
Kurtosis 4,68 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR