Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,04 % 1,61 % -6,09 % -0,59 % -3,07 % 7,11 % 19,54 % - -
Categoria 0,19 % 0,45 % 2,26 % -3,96 % -1,13 % -2,34 % -1,24 % 4,67 % 15,08 % 12,89 %
Delta 0,54 % -0,41 % -0,65 % -2,13 % 0,55 % -0,72 % 8,35 % 14,88 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,45 % 2,26 % -3,96 % -1,13 % -2,34 % -1,24 % 4,67 % 15,08 % 12,89 %
Delta 0,54 % -0,41 % -0,65 % -2,13 % 0,55 % -0,72 % 8,35 % 14,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,72 % -2,50 % 29,79 % 20,01 % - - - -
Categoria 5,49 % 3,90 % -4,46 % 7,01 % 0,43 % 7,31 % -4,82 % 1,92 %
Delta 16,23 % -6,40 % 34,25 % 13,00 % - - - -
Benchmark* 5,49 % 3,90 % -4,46 % 7,01 % 0,43 % 7,31 % -4,82 % 1,92 %
Delta 16,23 % -6,40 % 34,25 % 13,00 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 5,64 % -
Categoria -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta 7,03 % 4,97 % -
Benchmark* -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta 7,03 % 4,97 % -
Rischio
Volatilità 10,94 % 12,30 % -
Volatilità Categoria 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Volatilità Benchmark 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Max drawdown -9,22 % -17,21 % -
Tempo di recupero - 751 j -
DSR 7,99 % 8,82 % -
Sortino 0,25 0,34 -
VAR 95 -2,38 % -3,18 % -
VAR 99 -4,67 % -4,45 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,24 -
TEV 8,51 % 11,80 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,42 -
Up Capture Ratio 1,69 0,77 -
Down Capture Ratio 1,06 0,16 -
Indice Omega 1,08 1,11 -
Reattività
Beta 1,50 0,95 -
44,34 7,93 -
Beta bull 2,42 1,95 -
Beta bear 1,54 1,49 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,26 -
Kurtosis 0,85 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia