Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 2,41 % 11,31 % 1,01 % 6,24 % 6,93 % 8,20 % 31,28 % - -
Categoria -0,14 % 2,43 % 10,64 % 0,45 % 5,20 % 5,67 % 5,19 % 24,02 % 61,32 % 45,06 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,67 % 0,55 % 1,04 % 1,26 % 3,01 % 7,26 % - -
Benchmark* -0,02 % 2,43 % 11,28 % 0,71 % 6,80 % 7,47 % 8,25 % 35,01 % 82,70 % 66,18 %
Delta -0,12 % -0,02 % 0,03 % 0,30 % -0,56 % -0,54 % -0,04 % -3,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,80 % 14,56 % -10,61 % 26,00 % - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 2,37 % 0,93 % 3,46 % 3,84 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,47 % -1,16 % -0,81 % 0,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 7,18 % -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta 2,98 % 1,82 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,36 % -1,08 % -
Rischio
Volatilità 14,78 % 14,18 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,96 % -15,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,45 % 10,38 % -
Sortino 0,31 0,44 -
VAR 95 -3,07 % -3,36 % -
VAR 99 -8,09 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,32 -
TEV 3,28 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,07 1,13 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
95,23 94,67 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,61 -
Kurtosis 3,71 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR