Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 2,31 % 7,59 % -1,09 % 6,80 % 5,89 % 1,61 % 30,93 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta 0,12 % 0,39 % -0,39 % -1,71 % -1,41 % -1,77 % -2,76 % 4,93 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,05 % 0,27 % -0,77 % -2,05 % -3,95 % -3,78 % -5,86 % -5,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,61 % 17,01 % -11,96 % 25,22 % - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 1,19 % 3,37 % 2,09 % 3,05 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,66 % 1,29 % -2,16 % -0,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,61 % 6,43 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta -3,19 % 1,08 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -6,54 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 14,67 % 14,02 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,17 % -16,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,67 % 10,36 % -
Sortino -0,23 0,36 -
VAR 95 -3,44 % -3,37 % -
VAR 99 -7,79 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,27 -
TEV 4,16 % 4,01 % -
Information ratio (IR) -1,57 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,92 0,92 -
Down Capture Ratio 1,04 0,95 -
Indice Omega 0,95 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
92,37 92,16 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 0,88 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,65 -
Kurtosis 2,87 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR