Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 2,90 % -2,48 % -1,25 % 3,86 % 6,59 % 11,52 % 8,13 % - -
Categoria 0,61 % 3,03 % -0,34 % -1,76 % 1,78 % 5,06 % 11,35 % 11,53 % 47,86 % 69,01 %
Delta -0,07 % -0,13 % -2,14 % 0,51 % 2,08 % 1,53 % 0,17 % -3,40 % - -
Benchmark* 0,84 % 3,99 % -0,71 % -1,02 % 2,96 % 6,59 % 14,51 % 12,54 % 48,60 % 81,92 %
Delta -0,31 % -1,09 % -1,78 % -0,23 % 0,90 % 0,00 % -2,99 % -4,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,12 % 7,29 % -17,02 % 23,04 % - - - -
Categoria 3,35 % 12,82 % -14,46 % 27,30 % 3,95 % 32,69 % -7,41 % 9,36 %
Delta 4,77 % -5,54 % -2,56 % -4,26 % - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 3,88 % -4,40 % -3,76 % -6,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,38 % 3,65 % -
Categoria 8,60 % 3,83 % 9,35 %
Delta 2,78 % -0,17 % -
Benchmark* 10,57 % 4,22 % 9,49 %
Delta 0,82 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 11,72 % 12,82 % -
Volatilità Categoria 10,64 % 12,42 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 12,14 % 13,44 % 13,55 %
Max drawdown -7,40 % -19,61 % -
Tempo di recupero 146 j 765 j -
DSR 7,68 % 9,40 % -
Sortino 1,04 0,11 -
VAR 95 -2,46 % -3,13 % -
VAR 99 -4,12 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,08 -
TEV 6,81 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,78 0,78 -
Down Capture Ratio 0,68 0,77 -
Indice Omega 1,33 1,07 -
Reattività
Beta 0,81 0,82 -
70,16 73,18 -
Beta bull 1,03 0,87 -
Beta bear 0,90 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,58 -
Kurtosis -0,01 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR