Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,16 % 2,77 % -2,31 % 8,06 % 9,41 % 6,28 % 17,09 % - -
Categoria 0,29 % 1,00 % 2,50 % 0,78 % 5,81 % 8,86 % 7,35 % 22,23 % 48,70 % 71,89 %
Delta -0,12 % 0,16 % 0,27 % -3,09 % 2,25 % 0,55 % -1,07 % -5,14 % - -
Benchmark* -0,39 % 0,43 % 2,42 % -0,75 % 5,84 % 9,00 % 7,84 % 22,63 % 50,41 % 80,34 %
Delta 0,57 % 0,73 % 0,35 % -1,56 % 2,22 % 0,41 % -1,56 % -5,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,12 % 7,29 % -17,02 % 23,04 % - - - -
Categoria 3,32 % 12,85 % -14,55 % 27,36 % 4,25 % 32,75 % -7,44 % 9,35 %
Delta 4,79 % -5,56 % -2,47 % -4,33 % - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 3,88 % -4,40 % -3,76 % -6,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,61 % 4,84 % -
Categoria 8,84 % 6,46 % 8,48 %
Delta -2,22 % -1,62 % -
Benchmark* 9,49 % 6,47 % 8,60 %
Delta -2,87 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 15,75 % 14,03 % -
Volatilità Categoria 13,79 % 12,99 % 12,99 %
Volatilità Benchmark 15,10 % 13,92 % 14,22 %
Max drawdown -16,60 % -16,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % 10,63 % -
Sortino 0,28 0,20 -
VAR 95 -3,47 % -3,33 % -
VAR 99 -9,15 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,15 -
TEV 7,31 % 7,17 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,86 0,82 -
Down Capture Ratio 0,89 0,83 -
Indice Omega 1,12 1,09 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
78,97 75,38 -
Beta bull 0,96 0,90 -
Beta bear 1,02 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,07 -
Kurtosis 5,03 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR