Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 2,60 % 8,13 % 4,19 % 15,00 % 13,08 % 13,08 % 56,91 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,10 % 0,05 % -0,82 % 2,01 % 2,89 % 2,83 % 6,88 % 22,51 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,27 % -0,41 % -1,98 % 0,10 % -1,73 % -0,92 % 2,24 % 8,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,58 % 23,89 % -8,02 % 27,64 % - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta -0,66 % 7,78 % 5,76 % 6,01 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -3,58 % 5,22 % 4,75 % 4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,27 % 12,79 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 6,12 % 5,01 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 2,02 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 14,31 % 15,12 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -14,26 % -14,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,25 % 10,25 % -
Sortino 0,78 0,99 -
VAR 95 -2,98 % -3,45 % -
VAR 99 -6,77 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,67 -
TEV 6,30 % 6,13 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,26 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 0,81 0,88 -
85,56 85,11 -
Beta bull 0,73 0,86 -
Beta bear 0,75 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,26 -
Kurtosis 1,62 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR