Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,57 % -0,01 % 1,28 % -7,16 % -4,99 % 2,67 % 43,34 % 87,88 % -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta 0,08 % 0,29 % 0,25 % 1,53 % -3,79 % -2,28 % 0,34 % 15,61 % 35,89 % -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta 0,19 % 0,05 % -0,32 % 1,70 % -1,62 % -1,17 % -2,42 % 0,04 % 0,28 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,71 % 22,08 % -15,64 % 35,52 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 11,14 % 7,95 % 0,42 % 12,44 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 2,60 % -2,57 % 3,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 11,72 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 2,88 % 4,97 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,03 % 0,66 % -
Rischio
Volatilità 18,60 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,13 % -21,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,73 % 11,52 % -
Sortino 0,34 0,78 -
VAR 95 -4,60 % -3,87 % -
VAR 99 -9,35 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,56 -
TEV 3,70 % 4,71 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,14 -
Up Capture Ratio 1,02 1,04 -
Down Capture Ratio 1,05 1,04 -
Indice Omega 1,14 1,25 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
96,05 91,37 -
Beta bull 1,12 0,99 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,68 -
Kurtosis 3,10 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR