Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,05 % 7,82 % -4,19 % 0,98 % -2,29 % 7,93 % 24,58 % - -
Categoria 0,19 % 0,98 % 7,65 % -2,10 % 2,50 % -0,46 % 5,96 % 26,62 % 45,61 % 54,24 %
Delta -0,27 % -1,03 % 0,17 % -2,10 % -1,52 % -1,83 % 1,97 % -2,04 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,04 % 6,53 % -2,80 % 1,73 % -1,48 % 4,30 % 27,95 % 49,58 % 59,23 %
Delta 0,09 % -0,09 % 1,29 % -1,40 % -0,75 % -0,81 % 3,63 % -3,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,20 % 13,70 % -15,43 % 6,89 % - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta 4,27 % -0,81 % -2,74 % -2,54 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 3,00 % -2,44 % -3,94 % -3,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,81 % 6,41 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta 2,66 % -0,55 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 3,77 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 19,52 % 17,18 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -20,60 % -20,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,99 % 12,20 % -
Sortino 0,18 0,31 -
VAR 95 -3,82 % -3,80 % -
VAR 99 -8,74 % -6,10 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,22 -
TEV 5,36 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,99 0,93 -
Down Capture Ratio 0,91 0,93 -
Indice Omega 1,09 1,10 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
93,05 87,67 -
Beta bull 0,83 0,92 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,30 -
Kurtosis 1,32 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR