Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 1,04 % 8,77 % -4,17 % -1,47 % -2,08 % 10,19 % 24,33 % - -
Categoria 0,73 % 2,44 % 8,75 % -2,46 % 1,22 % -0,14 % 7,01 % 26,29 % 44,92 % 53,02 %
Delta 0,43 % -1,40 % 0,02 % -1,71 % -2,68 % -1,94 % 3,19 % -1,96 % - -
Benchmark* 1,54 % 1,59 % 9,22 % -2,17 % 1,47 % -0,70 % 5,96 % 28,97 % 49,45 % 58,46 %
Delta -0,39 % -0,55 % -0,45 % -2,00 % -2,93 % -1,38 % 4,23 % -4,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,99 % 13,89 % -15,49 % 7,22 % - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta 4,05 % -0,62 % -2,80 % -2,22 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 2,79 % -2,24 % -4,01 % -2,98 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,17 % 6,36 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta 3,02 % -0,60 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 4,13 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 20,20 % 17,91 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -21,02 % -21,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,26 % 12,66 % -
Sortino 0,20 0,29 -
VAR 95 -4,27 % -3,90 % -
VAR 99 -8,74 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,21 -
TEV 4,75 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,04 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,08 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,58 91,28 -
Beta bull 0,88 0,96 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,28 -
Kurtosis 1,05 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR