Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 1,06 % 8,55 % -4,31 % -1,27 % -2,50 % 10,00 % 24,06 % - -
Categoria 0,73 % 2,44 % 8,75 % -2,46 % 1,22 % -0,14 % 7,01 % 26,29 % 44,92 % 53,02 %
Delta 0,13 % -1,39 % -0,20 % -1,86 % -2,49 % -2,36 % 2,99 % -2,23 % - -
Benchmark* 1,54 % 1,59 % 9,22 % -2,17 % 1,47 % -0,70 % 5,96 % 28,97 % 49,45 % 58,46 %
Delta -0,69 % -0,54 % -0,67 % -2,14 % -2,74 % -1,80 % 4,03 % -4,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,98 % 14,26 % -15,50 % 6,71 % - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta 4,05 % -0,25 % -2,81 % -2,72 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 2,79 % -1,88 % -4,01 % -3,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,16 % 6,44 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta 3,01 % -0,52 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 4,12 % -1,23 % -
Rischio
Volatilità 19,79 % 17,46 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -21,06 % -21,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,96 % 12,32 % -
Sortino 0,21 0,31 -
VAR 95 -4,15 % -3,84 % -
VAR 99 -8,37 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,22 -
TEV 4,90 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 0,84 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,02 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,09 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
94,20 91,80 -
Beta bull 0,85 0,93 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,26 -
Kurtosis 0,82 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR