Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -2,19 % -1,37 % -1,28 % 13,54 % 4,25 % 10,60 % 11,46 % - -
Categoria -0,08 % -1,94 % -1,38 % 0,10 % 12,15 % 6,11 % 12,80 % 15,25 % 40,18 % 70,88 %
Delta 0,11 % -0,25 % 0,02 % -1,38 % 1,39 % -1,86 % -2,21 % -3,79 % - -
Benchmark* 0,12 % -2,28 % -1,54 % 1,04 % 13,07 % 8,08 % 17,17 % 22,17 % 46,78 % 82,21 %
Delta -0,10 % 0,09 % 0,17 % -2,32 % 0,47 % -3,83 % -6,57 % -10,71 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,41 % -15,19 % 6,48 % - - - - -
Categoria 14,16 % -12,67 % 9,46 % 6,45 % 21,56 % -11,73 % 12,66 % 5,66 %
Delta 0,25 % -2,52 % -2,98 % - - - - -
Benchmark* 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 % 5,74 %
Delta -1,73 % -3,70 % -3,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,47 % 3,52 % -
Categoria 17,61 % 4,52 % 6,31 %
Delta -1,14 % -1,00 % -
Benchmark* 22,16 % 6,68 % 7,38 %
Delta -5,69 % -3,17 % -
Rischio
Volatilità 15,98 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 14,51 % 13,96 % 16,11 %
Volatilità Benchmark 15,65 % 15,18 % 17,79 %
Max drawdown -10,61 % -22,37 % -
Tempo di recupero 210 j 898 j -
DSR 10,82 % 10,40 % -
Sortino 1,17 0,21 -
VAR 95 -3,29 % -3,29 % -
VAR 99 -6,04 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,14 -
TEV 5,21 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,91 0,88 -
Down Capture Ratio 1,00 0,93 -
Indice Omega 1,25 1,06 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
89,49 88,72 -
Beta bull 1,01 0,98 -
Beta bear 0,96 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,12 -
Kurtosis -0,03 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR