Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,02 % 0,51 % 2,15 % 0,48 % 0,80 % 3,65 % 1,71 % -11,54 % -
Categoria 0,20 % 0,09 % 0,72 % 2,81 % -0,75 % -0,46 % 2,63 % -1,39 % -24,66 % -9,35 %
Delta -0,14 % -0,11 % -0,21 % -0,65 % 1,23 % 1,26 % 1,03 % 3,10 % 13,12 % -
Benchmark* 0,18 % 0,07 % 0,42 % 2,90 % 1,30 % 1,57 % 4,83 % 3,84 % -9,56 % -0,53 %
Delta -0,13 % -0,09 % 0,09 % -0,75 % -0,82 % -0,77 % -1,17 % -2,13 % -1,98 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,44 % 6,39 % -18,13 % -4,00 % - - - -
Categoria -0,31 % 9,38 % -29,39 % -5,95 % 9,66 % 12,88 % 2,16 % -0,44 %
Delta 1,75 % -2,99 % 11,26 % 1,95 % - - - -
Benchmark* 1,61 % 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 %
Delta -0,17 % -2,00 % 0,96 % -1,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,35 % -0,16 % -
Categoria 3,70 % -2,28 % -5,35 %
Delta 0,65 % 2,12 % -
Benchmark* 5,79 % 0,52 % -1,83 %
Delta -1,44 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 4,51 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 11,73 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 5,23 % 7,50 % 6,80 %
Max drawdown -3,91 % -12,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 4,62 % -
Sortino 0,37 -0,63 -
VAR 95 -0,93 % -1,33 % -
VAR 99 -2,31 % -2,30 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,45 -
TEV 1,40 % 2,01 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,83 0,87 -
Down Capture Ratio 0,87 0,90 -
Indice Omega 1,11 0,89 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
93,89 93,93 -
Beta bull 0,84 0,76 -
Beta bear 0,81 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,97 0,16 -
Kurtosis 2,77 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index