Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -1,11 % 3,49 % -6,74 % -3,68 % -5,94 % 3,55 % 17,26 % - -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta 0,02 % 0,05 % 2,43 % -0,95 % 0,62 % -0,46 % 3,00 % 18,80 % - -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta 0,28 % -0,03 % 0,77 % -0,63 % 0,72 % 0,22 % 2,34 % 18,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,82 % 8,23 % 0,38 % 13,15 % - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta 8,24 % 6,38 % 7,91 % 7,32 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 7,57 % 6,40 % 7,83 % 7,28 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,82 % 3,66 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta -0,33 % 4,34 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -0,75 % 4,25 % -
Rischio
Volatilità 8,69 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -11,68 % -11,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,39 % 5,99 % -
Sortino -0,33 0,17 -
VAR 95 -3,28 % -1,84 % -
VAR 99 -4,41 % -3,98 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,13 -
TEV 6,05 % 6,96 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,61 -
Up Capture Ratio 0,76 0,67 -
Down Capture Ratio 0,74 0,48 -
Indice Omega 0,92 1,07 -
Reattività
Beta 0,70 0,59 -
63,17 39,99 -
Beta bull 0,53 0,40 -
Beta bear 0,69 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,87 -0,94 -
Kurtosis 4,96 3,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index