Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,18 % 0,25 % 2,15 % -5,01 % -5,01 % -1,23 % 19,60 % 33,96 % -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,00 % -0,48 % 0,26 % -0,25 % -2,97 % -2,97 % -4,80 % -10,16 % -17,02 % -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,16 % -0,67 % 0,04 % 0,57 % -2,00 % -2,01 % -6,83 % -26,84 % -53,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 10,15 % -19,32 % 20,62 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -2,35 % -3,98 % -3,26 % -2,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % -9,33 % -6,24 % -11,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 3,61 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -5,31 % -3,16 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -9,20 % -7,46 % -
Rischio
Volatilità 16,99 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,32 % -21,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,34 % 11,09 % -
Sortino -0,26 0,08 -
VAR 95 -3,75 % -3,30 % -
VAR 99 -8,90 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,06 -
TEV 5,84 % 6,37 % -
Information ratio (IR) -1,57 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 0,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,89 0,88 -
89,62 82,46 -
Beta bull 0,82 0,70 -
Beta bear 0,81 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,80 -
Kurtosis 3,15 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR