Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,52 % -0,58 % -2,25 % 2,64 % -7,89 % -2,99 % -13,90 % -12,92 % - -
Categoria -0,80 % 0,07 % -0,48 % 4,00 % -3,67 % -0,65 % -1,42 % 9,97 % 45,56 % 56,94 %
Delta -0,72 % -0,66 % -1,77 % -1,35 % -4,23 % -2,33 % -12,49 % -22,89 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,51 % -0,52 % -1,42 % -0,26 % -1,93 % 0,97 % -19,52 % -55,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,15 % 1,44 % -18,01 % 16,48 % - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -14,35 % -6,14 % 0,64 % -2,96 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -33,37 % -18,04 % -4,93 % -15,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,74 % -5,31 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta -13,78 % -7,40 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -23,57 % -16,37 % -
Rischio
Volatilità 19,44 % 19,17 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -26,67 % -33,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,23 % 14,12 % -
Sortino -1,17 -0,57 -
VAR 95 -4,08 % -4,48 % -
VAR 99 -9,48 % -6,21 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,42 -
TEV 10,84 % 11,28 % -
Information ratio (IR) -2,17 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,70 0,94 -
Down Capture Ratio 1,23 1,38 -
Indice Omega 0,72 0,89 -
Reattività
Beta 0,90 1,03 -
69,83 65,46 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,74 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,11 -
Kurtosis 1,98 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR