Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -1,00 % -0,81 % 0,23 % -4,61 % -3,81 % 0,76 % 14,04 % 14,96 % -
Categoria -0,13 % -0,75 % -0,37 % 0,78 % -1,69 % -0,65 % 2,83 % 15,67 % 19,03 % 21,50 %
Delta 0,01 % -0,25 % -0,44 % -0,55 % -2,92 % -3,16 % -2,07 % -1,62 % -4,07 % -
Benchmark* -0,19 % -1,30 % -1,33 % -0,58 % -5,31 % -4,54 % 2,17 % 21,71 % 29,83 % 53,32 %
Delta 0,07 % 0,29 % 0,51 % 0,81 % 0,70 % 0,73 % -1,41 % -7,66 % -14,87 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,32 % -11,30 % 8,95 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,06 % -12,93 % 9,62 % 2,61 % 12,75 % -6,50 % 4,46 %
Delta 0,97 % 0,26 % 1,63 % -0,67 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,51 % -2,31 % 0,43 % -7,28 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 2,92 % -
Categoria 4,30 % 3,31 % 3,87 %
Delta -0,91 % -0,39 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -2,47 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,79 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,87 % -9,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,31 % 5,57 % -
Sortino 0,04 0,03 -
VAR 95 -1,36 % -1,82 % -1,65 %
VAR 99 -3,81 % -3,49 % -2,69 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,02 -
TEV 2,95 % 2,56 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,75 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 1,03 1,03 1,10
Reattività
Beta 0,75 0,80 -
97,65 93,98 -
Beta bull 0,74 0,78 -
Beta bear 0,71 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,64 -
Kurtosis 3,07 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market