Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 2,48 % -2,16 % -6,18 % -3,61 % -5,55 % 1,24 % 5,00 % - -
Categoria 0,20 % 2,28 % -1,96 % -4,80 % -2,73 % -3,54 % 2,06 % 5,31 % 19,12 % 18,71 %
Delta 0,05 % 0,19 % -0,20 % -1,38 % -0,88 % -2,01 % -0,82 % -0,31 % - -
Benchmark* 0,26 % 3,46 % -3,68 % -7,87 % -3,73 % -6,52 % 3,51 % 11,12 % 28,45 % 49,75 %
Delta -0,01 % -0,98 % 1,53 % 1,68 % 0,12 % 0,96 % -2,27 % -6,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,32 % -11,30 % 8,95 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,02 % -12,98 % 9,67 % 2,63 % 12,81 % -6,46 % 4,46 %
Delta 0,86 % 0,30 % 1,68 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,51 % -2,31 % 0,43 % -7,28 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % 1,45 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,91 %
Delta -1,02 % -0,25 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -3,72 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 6,92 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 5,94 % 6,32 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,32 % -9,89 % -
Tempo di recupero - 689 j -
DSR 5,45 % 5,37 % -
Sortino -0,35 -0,21 -
VAR 95 -1,22 % -1,79 % -
VAR 99 -3,81 % -2,69 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,16 -
TEV 2,19 % 2,35 % -
Information ratio (IR) -1,70 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,75 0,77 -
Down Capture Ratio 0,87 0,84 -
Indice Omega 0,91 0,95 -
Reattività
Beta 0,79 0,82 -
97,00 93,68 -
Beta bull 0,72 0,79 -
Beta bear 0,81 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,46 -
Kurtosis 3,93 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market