Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,81 % 0,25 % 1,78 % -5,61 % -5,61 % 0,39 % 32,36 % 57,41 % -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,40 % 0,16 % 0,26 % -0,61 % -3,57 % -3,57 % -3,18 % 2,61 % 6,42 % -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,55 % -0,03 % 0,04 % 0,21 % -2,60 % -2,60 % -5,21 % -14,07 % -30,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,96 % 16,75 % -14,41 % 25,40 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 4,39 % 2,62 % 1,65 % 2,31 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,26 % -2,73 % -1,33 % -6,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 7,78 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -1,45 % 1,02 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,34 % -3,28 % -
Rischio
Volatilità 17,40 % 14,70 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,91 % -20,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,62 % 10,92 % -
Sortino 0,03 0,46 -
VAR 95 -4,13 % -3,25 % -3,10 %
VAR 99 -9,52 % -5,67 % -4,78 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,34 -
TEV 3,51 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -1,52 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,90 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,17 1,26
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
96,30 92,96 -
Beta bull 0,93 0,87 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,86 -
Kurtosis 4,24 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR