Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 2,10 % 10,54 % -6,45 % -5,39 % -1,52 % 0,03 % 5,20 % - -
Categoria 0,17 % 2,99 % 9,37 % -4,98 % -3,36 % -3,32 % 1,62 % 9,02 % 31,83 % 27,02 %
Delta -0,45 % -0,89 % 1,17 % -1,47 % -2,03 % 1,80 % -1,59 % -3,81 % - -
Benchmark* -0,02 % 3,38 % 9,94 % -4,36 % -2,93 % -2,18 % 3,93 % 11,48 % 36,60 % 36,82 %
Delta -0,26 % -1,28 % 0,60 % -2,09 % -2,46 % 0,66 % -3,90 % -6,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,47 % 5,44 % -30,53 % -1,89 % - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -4,60 % -0,60 % -13,63 % -8,23 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -5,88 % -0,57 % -15,39 % -7,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,41 % -1,60 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,86 %
Delta 0,82 % -2,30 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,33 % -2,85 % -
Rischio
Volatilità 16,05 % 15,49 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -16,86 % -16,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,19 % 11,79 % -
Sortino -0,15 -0,36 -
VAR 95 -2,76 % -3,82 % -
VAR 99 -7,83 % -7,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,28 -
TEV 9,58 % 8,98 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,86 0,87 -
Down Capture Ratio 0,88 0,93 -
Indice Omega 0,97 0,92 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
67,08 67,40 -
Beta bull 0,77 0,76 -
Beta bear 0,77 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,48 -
Kurtosis 1,62 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR