Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 1,34 % 0,20 % 5,77 % 25,97 % 25,97 % 39,84 % 70,22 % 65,83 % -
Categoria 0,41 % -0,02 % 0,46 % -3,73 % 3,47 % 3,47 % 6,81 % 8,72 % 70,25 % 82,41 %
Delta 1,44 % 1,36 % -0,26 % 9,50 % 22,50 % 22,50 % 33,03 % 61,49 % -4,42 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 10,13 % 17,26 % -14,68 % -29,21 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,87 % 17,66 % 10,73 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta 32,12 % 17,77 % -0,67 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 42,72 % 24,05 % -6,67 %
Rischio
Volatilità 14,97 % 14,15 % 14,35 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -7,75 % -13,47 % -25,18 %
Tempo di recupero 92 j 218 j 1335 j
DSR 8,78 % 8,45 % 9,42 %
Sortino 3,73 1,77 0,99
VAR 95 -3,45 % -2,83 % -2,95 %
VAR 99 -4,50 % -4,34 % -4,73 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,05 0,65
TEV 22,75 % 23,91 % 26,35 %
Information ratio (IR) 1,88 1,01 -0,25
Up Capture Ratio 0,49 0,29 0,14
Down Capture Ratio -0,12 -0,02 -0,04
Indice Omega 1,98 1,45 1,30
Reattività
Beta 0,12 0,07 0,04
2,36 1,19 0,53
Beta bull 0,16 0,08 0,07
Beta bear -0,04 -0,09 -0,03
Asimmetria
Skewness -0,12 0,36 -0,01
Kurtosis 0,53 0,47 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR