Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -0,45 % 5,36 % 19,17 % 18,52 % 24,75 % 37,12 % 59,62 % - -
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta 0,43 % -1,09 % 10,18 % 20,09 % 16,62 % 22,90 % 32,29 % 61,52 % - -
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta 0,88 % -1,19 % 15,30 % 30,19 % 19,59 % 34,00 % 46,99 % 71,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 10,00 % 17,43 % -14,84 % -29,62 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,50 % 13,72 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 21,66 % 11,29 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 33,71 % 11,58 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -7,75 % -19,21 % -
Tempo di recupero 92 j 691 j -
DSR 8,16 % 8,35 % -
Sortino 4,18 1,33 -
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -
VAR 99 -4,50 % -3,82 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,83 -
TEV 19,34 % 23,55 % -
Information ratio (IR) 1,74 0,49 -
Up Capture Ratio 0,71 0,24 -
Down Capture Ratio 0,10 0,02 -
Indice Omega 2,01 1,34 -
Reattività
Beta 0,21 0,06 -
6,65 0,86 -
Beta bull 0,07 0,06 -
Beta bear -0,30 -0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,30 -
Kurtosis 0,08 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR