Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 3,59 % -7,54 % -15,08 % -11,80 % -13,89 % -2,05 % 7,75 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,05 % -0,71 % -2,05 % -0,51 % -2,71 % -0,56 % -3,14 % -9,14 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta 0,07 % -3,75 % -1,57 % -0,34 % -2,81 % -0,05 % -5,43 % -15,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,71 % 18,76 % -16,11 % 43,35 % - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -9,31 % -0,36 % -0,41 % 10,02 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,79 % -3,33 % -1,23 % 6,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,40 % 5,18 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -2,75 % -1,80 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -6,31 % -4,13 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,58 % -16,81 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 10,23 % 11,11 % -
Sortino -0,19 0,23 -
VAR 95 -2,81 % -3,70 % -
VAR 99 -5,95 % -5,33 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,16 -
TEV 5,62 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,83 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 1,05 -
Indice Omega 0,97 1,08 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
86,77 90,15 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 0,80 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,05 -
Kurtosis 1,75 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR