Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -1,04 % 3,94 % 0,88 % 7,61 % 7,49 % 7,18 % 25,49 % 62,50 % -
Categoria -0,46 % -0,56 % 5,02 % 0,03 % 9,43 % 8,91 % 5,20 % 24,43 % 56,93 % 49,49 %
Delta -0,20 % -0,48 % -1,07 % 0,86 % -1,82 % -1,42 % 1,99 % 1,06 % 5,57 % -
Benchmark* -0,63 % -1,15 % 4,58 % -1,03 % 9,99 % 10,16 % 8,23 % 33,92 % 75,41 % 71,50 %
Delta -0,03 % 0,11 % -0,64 % 1,91 % -2,38 % -2,67 % -1,05 % -8,44 % -12,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,76 % 14,84 % -16,90 % 28,41 % - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 2,36 % 1,20 % -2,84 % 6,24 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,50 % -0,88 % -7,10 % 2,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,79 % 5,49 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 3,99 % 0,13 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,65 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -13,97 % -16,50 % -
Tempo di recupero - 153 j -
DSR 9,69 % 10,13 % -
Sortino 0,47 0,28 -
VAR 95 -2,63 % -3,38 % -
VAR 99 -6,35 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,20 -
TEV 4,40 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,93 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,99 -
Indice Omega 1,10 1,09 -
Reattività
Beta 0,85 0,94 -
92,06 89,12 -
Beta bull 0,96 1,06 -
Beta bear 0,69 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,21 -
Kurtosis 1,67 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR