Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,48 % 0,48 % -0,26 % -0,37 % 0,81 % 2,84 % 15,74 % 13,90 % 14,22 %
Categoria 0,14 % -0,22 % -0,10 % -1,52 % -2,09 % -2,30 % 2,02 % 8,27 % 3,78 % 12,23 %
Delta 0,34 % 0,71 % 0,58 % 1,26 % 1,72 % 3,12 % 0,82 % 7,47 % 10,12 % 1,99 %
Benchmark* 0,20 % -0,58 % -0,41 % -3,85 % -5,07 % -5,16 % 0,16 % 4,51 % -0,93 % 15,28 %
Delta 0,28 % 1,06 % 0,89 % 3,59 % 4,70 % 5,97 % 2,68 % 11,23 % 14,83 % -1,06 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,36 % 8,13 % -8,63 % 2,93 % 0,53 % 4,14 % 2,35 % 0,05 %
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta -1,17 % 1,96 % 1,22 % -0,67 % 0,17 % -6,13 % 2,98 % 2,43 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,63 % 2,36 % 2,55 % -1,43 % -0,68 % -9,35 % 0,96 % 4,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,84 % 4,99 % 2,64 %
Categoria 2,02 % 2,68 % 0,75 %
Delta 0,82 % 2,31 % 1,89 %
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 2,68 % 3,51 % 2,82 %
Rischio
Volatilità 2,64 % 4,15 % 4,45 %
Volatilità Categoria 5,02 % 4,56 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -1,60 % -3,97 % -9,50 %
Tempo di recupero - 210 j 792 j
DSR 1,69 % 2,54 % 3,36 %
Sortino -0,08 0,86 0,35
VAR 95 -0,49 % -0,14 % -0,14 %
VAR 99 -1,17 % -1,17 % -3,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,52 0,27
TEV 7,62 % 7,17 % 7,87 %
Information ratio (IR) 0,35 0,49 0,36
Up Capture Ratio 0,14 0,24 0,11
Down Capture Ratio 0,01 -0,02 -0,04
Indice Omega 0,89 1,39 1,22
Reattività
Beta 0,05 0,10 0,00
1,87 2,41 0,00
Beta bull 0,22 -0,05 -0,28
Beta bear -0,01 0,15 0,11
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,20 -2,48
Kurtosis 4,60 20,05 27,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index