Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,37 % -0,16 % 2,51 % 2,57 % 2,95 % 2,38 % 8,21 % 7,76 % -2,32 %
Categoria 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,25 % -1,50 % -0,57 % 1,47 % 9,50 % 8,71 % 1,41 % 2,65 % -13,11 % -33,60 %
Benchmark* 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,25 % -1,50 % -0,57 % 1,47 % 9,50 % 8,71 % 1,41 % 2,65 % -13,11 % -33,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,16 % 4,93 % -8,01 % 2,18 % 2,31 % 4,99 % -9,57 % 1,50 %
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -13,57 % 3,10 % -10,70 % -8,01 % 2,46 % -0,83 % -13,52 % 11,09 %
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -13,57 % 3,10 % -10,70 % -8,01 % 2,46 % -0,83 % -13,52 % 11,09 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 2,38 % 2,10 %
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 5,30 % 0,34 % -1,37 %
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 5,30 % 0,34 % -1,37 %
Rischio
Volatilità 4,04 % 4,82 % 5,08 %
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -3,46 % -5,41 % -11,59 %
Tempo di recupero 93 j 336 j -
DSR 2,92 % 3,46 % 3,61 %
Sortino 0,49 -0,13 0,18
VAR 95 -0,79 % -1,08 % -1,11 %
VAR 99 -1,36 % -1,36 % -1,93 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,09 0,13
TEV 6,27 % 6,76 % 6,89 %
Information ratio (IR) 0,80 0,04 -0,21
Up Capture Ratio 0,26 0,07 0,07
Down Capture Ratio 0,01 -0,12 -0,09
Indice Omega 1,12 0,98 1,04
Reattività
Beta 0,24 0,08 0,05
15,82 0,83 0,19
Beta bull 0,20 0,17 0,04
Beta bear 0,43 0,21 0,17
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,07 -0,12
Kurtosis -0,50 -0,62 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD