Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,14 % 1,84 % -0,58 % 1,76 % 2,12 % 2,25 % 3,15 % 13,22 % -3,88 %
Categoria 1,05 % 2,09 % 3,28 % -5,34 % -0,01 % -3,94 % 3,62 % 9,76 % 21,83 % 28,72 %
Delta -0,98 % -1,95 % -1,44 % 4,76 % 1,77 % 6,06 % -1,38 % -6,61 % -8,61 % -32,60 %
Benchmark* 1,05 % 2,09 % 3,28 % -5,34 % -0,01 % -3,94 % 3,62 % 9,76 % 21,83 % 28,72 %
Delta -0,98 % -1,95 % -1,44 % 4,76 % 1,77 % 6,06 % -1,38 % -6,61 % -8,61 % -32,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,16 % 4,93 % -8,01 % 2,18 % 2,31 % 4,99 % -9,57 % 1,50 %
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -13,44 % 3,06 % -10,92 % -7,98 % 2,12 % -0,85 % -13,55 % 11,07 %
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -13,44 % 3,06 % -10,92 % -7,98 % 2,12 % -0,85 % -13,55 % 11,07 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 0,70 % 2,60 %
Categoria 1,11 % 2,17 % 3,61 %
Delta 2,31 % -1,47 % -1,01 %
Benchmark* 1,11 % 2,17 % 3,61 %
Delta 2,31 % -1,47 % -1,01 %
Rischio
Volatilità 4,13 % 5,11 % 5,43 %
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -3,46 % -8,15 % -11,59 %
Tempo di recupero - 792 j -
DSR 3,03 % 3,81 % 3,73 %
Sortino 0,05 -0,51 0,33
VAR 95 -0,79 % -1,12 % -1,12 %
VAR 99 -1,36 % -1,61 % -1,93 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,38 0,23
TEV 6,28 % 6,99 % 7,29 %
Information ratio (IR) 0,36 -0,21 -0,15
Up Capture Ratio 0,21 0,00 0,05
Down Capture Ratio 0,05 -0,06 -0,17
Indice Omega 0,97 0,88 1,09
Reattività
Beta 0,25 0,09 0,01
17,21 0,85 0,01
Beta bull 0,23 0,20 0,07
Beta bear 0,43 0,22 0,11
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,20 0,04
Kurtosis -0,70 -0,21 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD