Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % -1,81 % -2,52 % 1,76 % 9,83 % 16,68 % 16,17 % 71,92 % 77,57 % 206,30 %
Categoria 0,99 % -1,25 % -1,42 % 1,69 % 9,07 % 15,91 % 15,03 % 62,31 % 56,44 % 168,25 %
Delta 0,24 % -0,56 % -1,10 % 0,07 % 0,76 % 0,77 % 1,15 % 9,60 % 21,13 % 38,05 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % 33,02 % 21,19 % -13,63 % 40,00 % 7,43 % 32,51 % -0,80 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,19 % 5,76 % 1,61 % 2,36 % 7,21 % -3,11 % 1,87 % 1,01 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,17 % 0,51 % -0,91 % 1,25 % 3,00 % -3,09 % -0,88 % -0,27 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,60 % 21,07 % 12,59 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 0,93 % 2,65 % 2,95 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,41 % 0,13 % 0,54 %
Rischio
Volatilità 11,07 % 13,62 % 14,35 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,11 % -23,86 % -23,86 %
Tempo di recupero 93 j 248 j 248 j
DSR 6,69 % 9,75 % 10,19 %
Sortino 1,87 1,88 1,02
VAR 95 -1,93 % -3,00 % -2,96 %
VAR 99 -3,06 % -6,29 % -6,29 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 1,34 0,73
TEV 7,52 % 8,63 % 10,30 %
Information ratio (IR) -0,05 0,02 0,05
Up Capture Ratio 0,79 0,80 0,78
Down Capture Ratio 0,70 0,68 0,70
Indice Omega 1,44 1,56 1,29
Reattività
Beta 0,75 0,76 0,70
R² 60,98 66,28 59,17
Beta bull 0,84 0,69 0,53
Beta bear 0,52 0,86 0,79
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,37 -0,81
Kurtosis -0,38 6,13 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR