Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -0,45 % 4,22 % 4,70 % 16,24 % 18,27 % 21,06 % 71,08 % 89,00 % 214,82 %
Categoria -1,15 % -1,63 % 2,31 % 2,83 % 12,98 % 15,21 % 16,79 % 59,49 % 62,29 % 168,11 %
Delta 0,17 % 1,18 % 1,91 % 1,87 % 3,25 % 3,06 % 4,27 % 11,59 % 26,71 % 46,71 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % 33,02 % 21,19 % -13,63 % 40,00 % 7,43 % 32,51 % -0,80 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,18 % 5,77 % 1,61 % 2,38 % 7,23 % -3,13 % 1,87 % 1,01 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,17 % 0,51 % -0,91 % 1,25 % 3,00 % -3,09 % -0,88 % -0,27 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,90 % 19,34 % 13,41 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 3,28 % 2,48 % 2,77 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 1,03 % -0,30 % 0,11 %
Rischio
Volatilità 12,15 % 13,91 % 14,45 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,11 % -23,86 % -23,86 %
Tempo di recupero 93 j 248 j 248 j
DSR 7,40 % 9,94 % 10,18 %
Sortino 2,41 1,66 1,11
VAR 95 -2,47 % -3,00 % -2,96 %
VAR 99 -3,39 % -6,29 % -6,29 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 1,19 0,78
TEV 8,98 % 8,74 % 10,30 %
Information ratio (IR) 0,11 -0,03 0,01
Up Capture Ratio 0,79 0,81 0,79
Down Capture Ratio 0,62 0,70 0,70
Indice Omega 1,60 1,53 1,35
Reattività
Beta 0,75 0,77 0,71
R² 50,82 66,69 59,36
Beta bull 0,91 0,68 0,53
Beta bear 0,69 0,88 0,80
Asimmetria
Skewness -0,07 -1,29 -0,82
Kurtosis -0,53 5,48 3,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR