Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,22 % 0,69 % 3,10 % 1,83 % 5,02 % 2,96 % -7,17 % 14,46 % 15,87 %
Categoria 0,18 % 2,24 % -1,96 % -4,19 % -2,17 % -2,69 % 2,05 % 6,44 % 22,82 % 19,82 %
Delta -0,30 % -2,46 % 2,65 % 7,29 % 4,00 % 7,71 % 0,92 % -13,61 % -8,36 % -3,95 %
Benchmark* 0,26 % 3,46 % -3,68 % -7,87 % -3,73 % -6,52 % 3,51 % 11,12 % 28,45 % 49,75 %
Delta -0,38 % -3,67 % 4,37 % 10,96 % 5,56 % 11,53 % -0,55 % -18,28 % -13,99 % -33,89 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,87 % -7,86 % 3,71 % 8,48 % 11,91 % 5,95 % -7,44 % -0,27 %
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -11,06 % -15,51 % 15,53 % -1,41 % 8,73 % -6,73 % 0,21 % -5,43 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -17,92 % -18,49 % 15,44 % -7,74 % 7,71 % -13,26 % -7,35 % -0,90 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % -2,88 % 3,01 %
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta -0,14 % -4,92 % -2,61 %
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,46 % -6,94 % -4,41 %
Rischio
Volatilità 5,35 % 5,90 % 6,20 %
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,05 % -13,63 % -13,63 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,36 % 4,22 % 3,80 %
Sortino -0,19 -1,29 0,45
VAR 95 -1,07 % -1,24 % -1,12 %
VAR 99 -1,26 % -1,65 % -1,65 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,93 0,27
TEV 9,55 % 9,37 % 9,33 %
Information ratio (IR) -0,26 -0,74 -0,47
Up Capture Ratio 0,24 0,10 0,18
Down Capture Ratio 0,16 0,24 0,05
Indice Omega 0,97 0,72 1,16
Reattività
Beta 0,08 0,13 0,14
1,69 3,29 3,65
Beta bull -0,04 0,12 0,24
Beta bear -0,05 0,03 0,10
Asimmetria
Skewness 0,99 0,93 0,82
Kurtosis 1,85 3,26 2,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market