Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,01 % -0,38 % 0,38 % 2,79 % 4,84 % 1,23 % -6,42 % 13,81 % 15,66 %
Categoria 0,14 % 0,70 % 5,77 % -2,44 % 1,25 % 0,69 % 3,76 % 13,16 % 26,51 % 24,09 %
Delta -0,10 % -0,69 % -6,15 % 2,82 % 1,55 % 4,16 % -2,54 % -19,57 % -12,70 % -8,43 %
Benchmark* -0,10 % -0,11 % 7,06 % -5,61 % -2,18 % -3,26 % 5,72 % 18,03 % 33,50 % 57,24 %
Delta 0,13 % 0,12 % -7,45 % 5,99 % 4,97 % 8,10 % -4,49 % -24,45 % -19,69 % -41,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,87 % -7,86 % 3,71 % 8,48 % 11,91 % 5,95 % -7,44 % -0,27 %
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta -11,08 % -15,48 % 15,46 % -1,42 % 8,77 % -6,78 % 0,19 % -5,43 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -17,92 % -18,49 % 15,44 % -7,74 % 7,71 % -13,26 % -7,35 % -0,90 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % -2,48 % 2,44 %
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 0,77 % -4,66 % -1,80 %
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,21 % -6,12 % -2,92 %
Rischio
Volatilità 5,34 % 5,84 % 5,84 %
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -6,05 % -13,36 % -13,63 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,32 % 4,18 % 3,79 %
Sortino 0,00 -1,23 0,28
VAR 95 -1,07 % -1,24 % -1,12 %
VAR 99 -1,26 % -1,65 % -1,65 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,88 0,18
TEV 10,88 % 9,82 % 9,51 %
Information ratio (IR) -0,11 -0,62 -0,31
Up Capture Ratio 0,26 0,11 0,17
Down Capture Ratio 0,15 0,23 0,08
Indice Omega 1,01 0,73 1,08
Reattività
Beta 0,06 0,12 0,10
1,40 3,16 2,01
Beta bull -0,07 0,09 0,10
Beta bear -0,05 0,01 0,04
Asimmetria
Skewness 0,97 0,91 0,57
Kurtosis 1,83 3,44 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market