Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,98 % -2,28 % -1,26 % 9,04 % 1,29 % 6,03 % -6,37 % - -
Categoria 0,60 % 1,54 % -0,88 % 0,73 % 8,14 % 1,82 % 7,21 % -3,71 % 18,25 % 56,36 %
Delta -1,04 % -0,56 % -1,40 % -1,99 % 0,89 % -0,53 % -1,19 % -2,66 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,76 % -0,93 % 2,73 % 10,61 % 4,94 % 11,64 % 6,56 % 21,86 % 58,71 %
Delta -0,95 % -0,78 % -1,35 % -3,99 % -1,57 % -3,64 % -5,62 % -12,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,12 % -20,41 % 10,39 % - - - - -
Categoria 4,90 % -12,36 % 8,46 % 4,10 % 24,13 % -16,26 % 22,77 % 12,62 %
Delta 3,22 % -8,05 % 1,93 % - - - - -
Benchmark* 9,39 % -6,61 % 5,88 % -2,55 % 21,64 % -12,01 % 15,37 % 11,10 %
Delta -1,27 % -13,81 % 4,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % -2,28 % -
Categoria 5,67 % -1,23 % 2,94 %
Delta 0,36 % -1,05 % -
Benchmark* 10,83 % 2,43 % 3,70 %
Delta -4,79 % -4,71 % -
Rischio
Volatilità 13,87 % 14,62 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,53 % 17,20 %
Volatilità Benchmark 12,42 % 12,86 % 18,00 %
Max drawdown -9,47 % -32,21 % -
Tempo di recupero 175 j - -
DSR 10,02 % 10,98 % -
Sortino 0,23 -0,33 -
VAR 95 -2,91 % -3,66 % -
VAR 99 -5,41 % -5,40 % -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,25 -
TEV 5,98 % 7,72 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,06 0,93 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
81,40 72,22 -
Beta bull 1,08 0,83 -
Beta bear 1,08 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,32 -
Kurtosis 0,01 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR