Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 2,47 % 5,49 % -1,08 % 9,33 % 2,26 % 12,86 % 17,72 % - -
Categoria 0,05 % 1,69 % 3,80 % -3,57 % 3,13 % -1,99 % 3,94 % 10,64 % 26,90 % 31,75 %
Delta 0,33 % 0,78 % 1,69 % 2,49 % 6,20 % 4,25 % 8,92 % 7,08 % - -
Benchmark* -1,77 % 0,03 % 0,90 % -4,39 % 2,18 % -2,22 % 5,94 % 20,23 % 33,02 % 34,42 %
Delta 2,15 % 2,44 % 4,59 % 3,31 % 7,14 % 4,49 % 6,92 % -2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 8,12 % -20,41 % 10,39 % - - - -
Categoria 6,51 % 5,30 % -11,56 % 9,26 % 2,70 % 24,41 % -16,19 % 22,71 %
Delta 3,68 % 2,82 % -8,85 % 1,12 % - - - -
Benchmark* 11,01 % 9,39 % -6,61 % 5,88 % -2,55 % 21,64 % -12,01 % 15,37 %
Delta -0,82 % -1,27 % -13,81 % 4,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 2,63 % -
Categoria 0,11 % 2,18 % 6,83 %
Delta 4,38 % 0,44 % -
Benchmark* 3,07 % 6,07 % 7,35 %
Delta 1,41 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 15,32 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 12,96 % 14,19 %
Volatilità Benchmark 15,31 % 13,22 % 14,26 %
Max drawdown -15,66 % -15,66 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 10,43 % 9,95 % -
Sortino 0,10 0,00 -
VAR 95 -3,26 % -3,26 % -
VAR 99 -5,41 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,00 -
TEV 6,31 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,94 0,89 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,10 1,04 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
83,73 75,91 -
Beta bull 0,92 0,94 -
Beta bear 0,87 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,08 -
Kurtosis 0,08 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR