Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,34 % 0,39 % 1,50 % 4,90 % 0,86 % 6,61 % -5,30 % - -
Categoria -0,09 % -0,27 % 0,29 % 0,68 % 3,32 % -0,09 % 3,86 % -6,18 % -3,08 % -0,93 %
Delta -0,05 % -0,07 % 0,10 % 0,81 % 1,58 % 0,95 % 2,74 % 0,89 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,64 % 0,16 % 0,41 % 3,19 % -1,25 % 3,29 % -12,00 % -8,59 % -4,59 %
Delta 0,07 % 0,30 % 0,23 % 1,08 % 1,71 % 2,10 % 3,32 % 6,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,75 % -13,83 % -0,79 % - - - - -
Categoria 5,80 % -11,28 % -1,09 % 2,14 % 4,51 % -1,89 % 1,07 % 2,18 %
Delta 2,95 % -2,54 % 0,31 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 1,92 % 3,08 % 2,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % -2,08 % -
Categoria 3,77 % -2,34 % -0,74 %
Delta 2,46 % 0,26 % -
Benchmark* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Delta 3,03 % 2,42 % -
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,08 % -
Volatilità Categoria 3,26 % 3,67 % 3,65 %
Volatilità Benchmark 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Max drawdown -1,60 % -17,72 % -
Tempo di recupero 86 j - -
DSR 2,35 % 3,84 % -
Sortino 1,05 -0,90 -
VAR 95 -0,72 % -1,19 % -
VAR 99 -0,84 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,68 -
TEV 1,84 % 2,54 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,95 -
Up Capture Ratio 0,85 0,79 -
Down Capture Ratio 0,59 0,71 -
Indice Omega 1,25 0,79 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
88,15 84,15 -
Beta bull 0,80 0,66 -
Beta bear 0,78 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,65 -0,16 -
Kurtosis 0,30 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index