Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 2,40 % 10,30 % 7,87 % 3,17 % 6,90 % 10,35 % -6,61 % - -
Categoria 0,11 % 2,71 % 9,42 % -9,07 % -2,28 % -6,05 % 2,74 % 15,93 % 54,97 % 67,13 %
Delta 0,23 % -0,31 % 0,88 % 16,94 % 5,46 % 12,95 % 7,61 % -22,54 % - -
Benchmark* -0,45 % 2,34 % 9,88 % -11,14 % -1,82 % -7,94 % 5,95 % 29,97 % 89,44 % 115,68 %
Delta 0,78 % 0,05 % 0,42 % 19,01 % 5,00 % 14,84 % 4,39 % -36,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,46 % -1,74 % -14,12 % 21,89 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,09 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -15,11 % -15,80 % 1,97 % -1,16 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,77 % -21,22 % -1,04 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,69 % -3,45 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,46 %
Delta 10,40 % -7,45 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 6,00 % -11,74 % -
Rischio
Volatilità 15,13 % 16,06 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -11,46 % -28,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,97 % 12,15 % -
Sortino 0,77 -0,50 -
VAR 95 -3,80 % -3,80 % -
VAR 99 -4,52 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,38 -
TEV 20,25 % 15,90 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,58 0,55 -
Down Capture Ratio 0,38 0,77 -
Indice Omega 1,18 0,89 -
Reattività
Beta 0,19 0,51 -
4,75 22,87 -
Beta bull -0,10 0,42 -
Beta bear 0,01 0,28 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,15 -
Kurtosis 0,31 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR