Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 5,97 % -6,08 % -42,02 % -31,51 % -32,92 % -6,62 % -10,49 % - -
Categoria 0,14 % 1,56 % 0,38 % 3,10 % 9,34 % 6,18 % 14,10 % 24,29 % 45,31 % 65,92 %
Delta -0,69 % 4,41 % -6,46 % -45,12 % -40,84 % -39,11 % -20,72 % -34,78 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,86 % 2,13 % 7,45 % 11,75 % 7,95 % 13,71 % -3,97 % 19,92 % 71,15 %
Delta -0,62 % 4,11 % -8,21 % -49,47 % -43,26 % -40,88 % -20,33 % -6,52 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 29,81 % -16,57 % 27,39 % - - - - -
Categoria 8,44 % -0,29 % 15,41 % 2,01 % 12,95 % -12,86 % 14,48 % 8,95 %
Delta 21,37 % -16,28 % 11,98 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 23,80 % -1,42 % 21,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,50 % -5,46 % -
Categoria 12,18 % 7,35 % 6,89 %
Delta -24,67 % -12,82 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -25,07 % -3,62 % -
Rischio
Volatilità 41,55 % 32,21 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 10,20 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -48,41 % -48,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 37,30 % 27,06 % -
Sortino -0,44 -0,25 -
VAR 95 -6,64 % -6,78 % -
VAR 99 -34,60 % -12,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,21 -
TEV 44,72 % 34,39 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,11 -
Up Capture Ratio -0,65 0,17 -
Down Capture Ratio -0,99 0,12 -
Indice Omega 0,97 1,00 -
Reattività
Beta -0,53 0,12 -
2,16 0,29 -
Beta bull 0,07 -0,23 -
Beta bear -0,12 0,40 -
Asimmetria
Skewness -4,18 -3,21 -
Kurtosis 24,89 22,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR