Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -2,31 % 7,89 % -7,07 % 1,99 % -0,90 % 8,35 % -14,03 % -24,02 % -
Categoria -0,86 % -1,93 % 9,45 % -6,73 % 2,27 % 0,26 % 4,84 % -6,97 % -7,15 % 22,75 %
Delta -0,27 % -0,39 % -1,56 % -0,33 % -0,28 % -1,16 % 3,51 % -7,06 % -16,87 % -
Benchmark* -1,40 % -1,33 % 14,34 % -5,76 % 3,95 % 1,12 % 12,62 % 20,52 % 22,74 % 52,11 %
Delta 0,26 % -0,98 % -6,45 % -1,30 % -1,96 % -2,02 % -4,27 % -34,55 % -46,75 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,71 % -26,25 % -22,26 % -12,06 % - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,08 % -2,51 % 28,00 % 30,19 % -14,56 % 29,50 %
Delta 4,22 % -8,39 % -2,19 % -9,55 % - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -9,59 % -21,91 % -4,73 % -10,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,97 % -7,62 % -
Categoria 5,07 % -5,16 % -2,10 %
Delta 3,90 % -2,47 % -
Benchmark* 11,94 % 1,88 % 2,58 %
Delta -2,97 % -9,50 % -
Rischio
Volatilità 27,74 % 25,70 % -
Volatilità Categoria 24,45 % 21,68 % 20,61 %
Volatilità Benchmark 23,22 % 21,19 % 20,47 %
Max drawdown -19,35 % -45,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,51 % 16,80 % -
Sortino 0,37 -0,61 -
VAR 95 -4,22 % -5,63 % -
VAR 99 -9,05 % -9,05 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,40 -
TEV 11,42 % 11,25 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 1,11 -
Indice Omega 1,14 0,89 -
Reattività
Beta 1,09 1,09 -
83,64 81,42 -
Beta bull 1,51 1,35 -
Beta bear 0,88 0,92 -
Asimmetria
Skewness 1,65 1,04 -
Kurtosis 6,30 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR