Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,10 % -1,26 % 0,44 % 2,39 % 2,69 % 2,91 % 4,69 % 21,64 % -
Categoria 0,13 % 0,89 % -2,71 % -4,17 % -2,45 % -3,71 % -1,94 % 2,16 % 13,84 % 11,18 %
Delta 0,13 % -0,79 % 1,45 % 4,61 % 4,85 % 6,40 % 4,85 % 2,53 % 7,81 % -
Benchmark* 0,13 % 0,89 % -2,71 % -4,17 % -2,45 % -3,71 % -1,94 % 2,16 % 13,84 % 11,18 %
Delta 0,13 % -0,79 % 1,45 % 4,61 % 4,85 % 6,40 % 4,85 % 2,53 % 7,81 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % -0,10 % 0,72 % 4,05 % - - - -
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -1,92 % -3,92 % 4,96 % -2,98 % - - - -
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -1,92 % -3,92 % 4,96 % -2,98 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % 2,00 % -
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 2,84 % 0,34 % -
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 2,84 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 5,26 % 3,74 % -
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -3,73 % -4,44 % -
Tempo di recupero - 688 j -
DSR 3,49 % 2,55 % -
Sortino -0,03 -0,23 -
VAR 95 -0,95 % -0,65 % -
VAR 99 -1,60 % -0,97 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,15 -
TEV 5,13 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,07 -
Up Capture Ratio 0,76 0,60 -
Down Capture Ratio 0,48 0,47 -
Indice Omega 1,03 0,96 -
Reattività
Beta 0,55 0,52 -
14,34 17,99 -
Beta bull 1,08 0,81 -
Beta bear -0,06 0,29 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,51 -
Kurtosis 0,36 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia