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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 2,62 % 1,44 % 0,59 % 1,99 % 2,64 % 6,31 % 9,01 % 56,00 % -
Categoria 0,90 % 2,80 % 0,76 % -0,41 % 1,42 % 2,07 % 1,70 % -1,63 % 37,74 % 30,81 %
Delta -0,17 % -0,18 % 0,68 % 1,00 % 0,57 % 0,58 % 4,61 % 10,63 % 18,26 % -
Benchmark* 0,85 % 3,67 % 0,64 % 0,40 % 2,15 % 3,45 % 6,40 % 7,46 % 54,49 % 45,24 %
Delta -0,13 % -1,05 % 0,80 % 0,19 % -0,16 % -0,81 % -0,09 % 1,55 % 1,51 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,54 % 12,80 % -17,17 % 22,01 % - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta 3,64 % 4,99 % 7,26 % -1,19 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,80 % 0,17 % 5,60 % -2,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % 2,23 % -
Categoria -0,79 % -1,91 % 8,80 %
Delta 3,69 % 4,14 % -
Benchmark* 3,42 % 1,09 % 11,17 %
Delta -0,51 % 1,14 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 13,19 % -
Volatilità Categoria 10,02 % 13,40 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 11,37 % 15,82 % 17,88 %
Max drawdown -7,20 % -21,28 % -
Tempo di recupero 136 j 672 j -
DSR 7,12 % 9,37 % -
Sortino -0,07 -0,04 -
VAR 95 -2,36 % -2,91 % -
VAR 99 -2,41 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,03 -
TEV 3,29 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,22 -
Up Capture Ratio 0,88 0,83 -
Down Capture Ratio 0,89 0,80 -
Indice Omega 1,06 1,03 -
Reattività
Beta 0,86 0,80 -
92,05 91,02 -
Beta bull 0,77 0,73 -
Beta bear 0,81 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,08 -
Kurtosis -1,08 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR